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第 1 页金融风险管理知识点整理济南大学考试必备 1.金融风险管理概述 一、简述风险和金融风险的定义：风险：1.损失发生的可能性 2.结果的不确定性 3.结 果对期望的偏离 4.风险是受伤害或损失的危险。金融风险：是指经济主体在金融活动中遭 受的损失的不确定性或可能性。 二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性 2.传导性和渗透性 3.隐蔽性 4.潜伏 性和突发性 5.双重性 6.扩散性 7.可管理性 8.周期性。种类：1.信用风险 2.流动性风险 3. 利率风险 4.汇率风险 5.操作风险 6.法律风险 7.通货膨胀风险 8.政策风险 9.国家风险 三、简述金融风险管理的目的：1.创造持续稳定的生存环境 2.以最经济的方法减少损 失 3.保护社会公众利益 4.维护金融体系的稳定与安全 四、简述金融风险管理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会 2.总部的高 级管理层 3.各分支机构的中级管理层 4.审计部门 5.基层管理者。外部：1.行业自律 2.政府 监管 五、简述金融风险识别的流程：1.明确风险的业务识别 2.识别关键风险诱因 3.确定风 险事件 4.建立关键风险指标体系 5.确定风险敞口。 六、简述金融风险度量的主要方法：1.风险发生的概率评估：（1）主观概率法（2） 客观概率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法 2.预测风险结果的评估： （1）在险 价值（2）极限测试（3）情景分析 2.金融风险管理基本方法 一、现代风险分析的基础与发展：基础：1.马柯维茨的资产组合选择 2.夏普和林特纳 的资本资产定价模型（CAPM）发展：1.运用 VaR 对风险进行度量 2.运用 RAROC 将风险管理 同资本收益相联系 3.ERM 的提出及在金融企业中的应用 二、简述 VaR 的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平）， 在一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。作用：1.确定内部风险资本 需求和设定风险限额 2.用于进行资产组合 3.用于绩效评估和金融监管。 三、简述 RAROC 的含义及在绩效评价中的作用：含义：按风险调整的资本收益率，描 述了单位资本所获得的收益。作用：对于金融机构所有的分析和决策活动都有帮助，银行的 分配限额、进行风险分析、管理资本、调整定价策略和进行资产组合管理。同时也对资本管 理、融资计划、资产负债表管理和补偿活动有帮助。 四、简述金融风险管理的定性方法：1.风险预防 2.风险规避 3.风险自留 4.内部风险抑 制 五、简述金融风险管理的定量方法：1.金融风险的损失控制 2.金融风险的分散 3.金融 风险的转移 4、金融风险的对冲 六、简述内部控制与金融风险管理的关系：1.基于内部控制环境的金融风险管理环境 2.基于金融风险评估的金融风险识别与度量 3.基于内部控制活动的金融风险控制 4.基于信 息系统控制的金融风险信息交流与反馈 5.基于监督评价的金融风险监测与评价。 3.信用风险管理 一、简述信用风险产生的原因：1.现代金融市场内在本质的表现 2.信用活动中的不确 定性导致信用风险 3.信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险 二、简述信用风险的定性度量方法：1.专家制度 2.评级方法 3.信用评分方法——Z 评 分模型和θ评分模型 三、简述信用风险的定量度量方法：1.在险价值方法 2.信用度量制模型 3.信用风险量 化模型 4.信用监控模型 5.信用风险组合模型 四、简述信用风险的控制策略：1.贷款定价策略 2.资产分散化策略 3.贷款证券化 4.风 险资本比率约束机制 5.信用风险监管资本计量的内部评级体系 6.信用风险缓释 第 2 页金融风险管理知识点整理济南大学考试必备 五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体系的构成及作用：构成：1.评级发起 2. 评级认 3.评级推翻 4.评级更新。作用：确保非零风险暴露内部评级和零售风险暴露风险 分池过程中的独立性。 六、简述信用风险缓释的方法和条件：方法：采用合格的抵质押品、净额结算、保证 和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。条件：法律确定性、可执行性、风险缓释工具 的流动性、估值频率和管理要求、保证人评级必须高于债务人评级。 4.流动性风险管理 一、简述流动性风险的概