第6章操作风险.pptx

操作风险 银行监管部门在1999年宣布的《新巴塞尔协议》中，增加了有关操作风险资本金的内容，这一举动在银行遭受到一定的阻力，某家著名国际性银行的总裁及首席执行官曾对监管部门的计划有这样一种评述“这是我看到的最为模糊的事情”，但是监管部门对此坚持不懈，他们指出，业届曾发生过至少100次损失数量超过1亿美元的操作风险损失，以下是对这些损失的分类：业界操作风险示例业届曾发生过至少100次损失数量超过1亿美元的操作风险损失，以下是对这些损失的分类：内部诈骗: 爱尔兰联合银行(Allied Irish Bank)、巴林银行以及大和(Daiwa )证券由于诈骗性交易而分别损失了7亿美元、10亿美元及14亿美元外部诈骗: 纽约共和银行(Republic New York Corp.)因为外部托管客户的诈骗行为而损6.11亿美元雇员行为及工作场所安全性: 美林证券( Merrill Lynch )因为性别歧视触发法律纠纷而损失了6.11亿美元。客户、产品以及业务行为: 汇丰国际(Household International)因为不合法贷款行为损失了4. 84亿美元; 普天信金融公司( Providian Financial Corporation)因为不合法销售以及报价而损失了4. 05亿美元。对实有资产的破坏: 纽约银行(Bank of New York)因为2001年9月11日恐怖分子袭击造成的设施的损失高达1. 4亿美元。业务中断以及系统故障: 所罗门兄弟( Solomon Brothers)因为更换计算技术而损失了3. 03亿美元。交易的执行、交付和过程管理: 美洲银行(Bank of America)和富国( Wells Fargo)因为系统合并和交易处理过程中的错误分别损失2. 25亿美元及1. 5亿美元。大多数银行对于操作风险已经制定了一定的管理框架，但是监管局对于操作风险资本金新的要求使得银行加大了对操作风险检测及监督等方面的投人。同信用风险及市场风险相比，操作风险更加难以量化，管理难度也更大，对于信用风险及市场风险银行有意识地承担一定量的风险，在市场上有很多产品可以帮助银行降低这些风险。与市场风险及信用风险不同，操作风险也注定是银行业务运作中一部分，在操作风险管理过程中最重要的任务就是首先对这一风险进行识别，然后再有的放矢地制定管理措施，在业务操作过程中，我们不可避免地会面临事先没有预见到的某种操作风险，而这些操作风险所带来的损失也往往是巨大的。 操作风险损失与保险公司的损失有某种可比性保险公司面临的一些风险事件具备小概率大损失事件的特性,这些事件包括台风、地震及其他自然灾害，类似地，银行面临的操作风险也是小概率大损失，但这两种风险之间有一个很大的不同当保险公司因为某种自然灾害遭受了很大损失时，这一自然灾害通常会影响到保险业中的所有公司，下一年的保险费可能会飞涨，价格的增长是为了弥补损失，而操作风险可能只影响某一家银行，因为银行业竞争激烈，银行在下一年无法增加服务费。不同操作风险定义观点第1节、操作风险概述操作风险是指除市场风险及信用风险之外的所有风险，估计操作风险数量：在盈利收人中扣除信用损失的影响以及由市场风险暴露带来的损益，剔除信用风险及市场风险内容后的收人浮动应归咎于操作风险。 缺点：操作风险的定义太宽泛了，该定义中包括进人新市场、开发新产品以及经济环境等不同风险。操作风险是因为业务操作而触发的风险（由操作风险名称延伸出来），包括交易运作错误、交付错误等触发的风险缺点：定义方式太窄，该定义不包含类似“无赖交易员”( rogue trader)等主要风险。 操作风险分为内部风险和外部风险，内部风险是公司可以控制的那一部分风险，公司对自己的雇员可以有所选择，可以选择计算机系统、建立自己的风险控制政策等。有些人认为所有的操作风险都是内部风险，因此操作风险包含的内容比只是业务操作而触发的风险要广，操作风险包括类似无赖交易员及其他雇员的诈骗等许多内控失效等。监管人员对操作风险的定义中不仅仅包括内部风险，监管人员认为由外部事件触发的风险也应是操作风险的一部分，这些外部事件包括某种自然灾害(如影响银行运作的火灾及地震等)、政治及监管风险(如一家公司在某个国家被勒令停业)、保安体系被侵犯等，以上列举的不同操作风险均被包含在巴塞尔银行监管委员会在2001年给出的操作风险的定义中操作风险的定义由不当或者失效的内部控制过程、人员和系统以及外部事件所造成的损失。巴塞尔银行监管委员会2001年1月操作风险包括什么？定义包括人员风险、技术和过程风险、自然风险、法律风险等定义并不包括声誉风险及业务策略风险操作风险凸现原因金融全球化的迅速发展，跨国金融交易和服务面临不同的社会、政治和法律制度，增加了银行的操作风险暴露新技术的发展尤其是信息技术在金