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基于ACD模型对沪深300指数期货持续期的实证研究（工商管理毕业论文） 文档信息 主题： 关于“金融或证券”中“期货”的参考范文。 属性： F-0105XZ，doc格式，正文10278字。质优实惠，欢迎下载！ 适用： 作为文章写作的参考文献，解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 搞要 2 关键字：ACD模型；高频数据；持续期 2 一、引言 3 二、理论基础 4 （一）高频数据 4 2.离散取值集中 5 3.日内效应（diurnal pattern） 5 4.强自相关性 6 1.数据问题 6 2.日内数据对市场微观结构的影响 7 3.统计计量问题 7 （二）股指期货 7 （三）ACD模型 8 3） 在单位圆内部。 12 三、模型估计与解释 13 （一）数据描述及处理 13 （二）系数估计与解释 15 四、结论 17 参考文献： 18 论文原创声明（模板） 19 论文致谢（模板） 19 正文 基于ACD模型对沪深300指数期货持续期的实证研究（工商管理毕业论文） 搞要 摘要：基于高频数据对市场微观结构的研究是目前金融计量学研究的前沿领域。文章基于ACD模型对沪深