金融工程学之远期工具及其配置习题.pdfVIP

远期工具及其配置习题 1、交易商拥有 1 亿日元远期空头， 远期汇率为 0.008 美元 / 日元。如果合约到期时汇率 分别为 0.0074 美元 / 日元和 0.0090 美元 / 日元，那么该交易商的盈亏如何？ 2、当前黄金价格为 500 美元 / 盎司， 1 年远期价格为 700 美元 / 盎司。市场借贷年利率 〔连续复利〕为 10%，假设黄金的储藏本钱为 0 ，请问有无套利时机？如果存在套利时机，