随机过程--1.3复随机过程（2021）.pdfVIP

下载本文档

415
0
约8.89千字
约 11页
2021-09-05 发布于陕西
举报
版权申诉

随机过程--1.3复随机过程（2021）.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

研究生课程 —— 数理统计与随机过程随机过程第一章随机过程的基本概念 1.3 复随机过程一、复随机过程的定义 [定义] 设{X (t), t T}和{Y(t), t T }均为实随机过程，称随机过程Z(t) X (t)+ i Y(t), t T为复随机过程。称二维随机过程(X (t), Y(t))的联合分布为复随机过程 {Z(t), t T }的分布。注：复随机过程{Z(t) X (t)+ i Y(t), t T }的分布用实随机过程X (t)和Y(t)的联合分布描述。二、复随机过程的数字特征 1. 一个复随机过程的数字特征设 Z(t) X (t)iY(t)，t T [定义1] 均值函数 m (t) EZ (t) m (t)im (t) Z X Y [定义2] 方差函数 D (t) E{[Z(t)m (t)][Z(t)m (t)]} Z Z Z 2 E |Z (t)m (t)| Z Z (t)m (t) [X (t)m (t)]i[Y(t)m (t)] 其中， Z X Y 0 [重要关系] 1 D (t) D (t)D (t) Z X Y [定义3] 自相关函数 R (t ,t ) E[Z (t )Z (t )] Z 1 2 1 2 [定义4] 自协方差函数C (t ,t ) E{[Z(t )m (t )][Z(t )m (t )]} Z 1 2 1 Z 1 2 Z 2 重要关系： 20 C (t,t) D (t); Z Z 0 30 C (t ,t ) E[Z(t )Z(t )]m (t )m (t ) 3 C (t ,t ) 1 2 Z 1 Z 2 Z 1 2 Z 1 2 RR ((tt ,,tt ))mm ((tt ))mm ((tt )) ZZ 11 22 ZZ 11 ZZ 22 EZ(t ) EX (t )iY(t ) E[X (t )iY(t )] EX (t )iEY(t ) m (t ) 2 2 2 2 2 2 2 Z 2 注：对复随机过程求共轭复数与求期望可交换次序。复随机过程自协方差函数的性质 C (t ,t ) E