2022年期货投资分析考试题库及答案解析.pdfVIP

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2021-09-08 发布于山东
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2022 年期货投资分析考试题库及解析一、单选题 1.运用模拟法计算VaR 的关键是（）。 A、根据模拟样本估计组合的VaR B、得到组合价值变化的模拟样本 C、模拟风险因子在未来的各种可能情景 D、得到在不同情境下投资组合的价值答案：C 解析：模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，然后根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各个情景。 2.某机构投资者持有某上市公司将近5％的股权，并在公司董事会中