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自相关性
一、名词解释
1 序列相关性 2 虚假序列相关 3 差分法
4 广义差分法 5 自回归模型 6 广义最小二乘法
7 DW 检验 8 科克伦 - 奥克特跌代法 9 Durbin 两步法
10 相关系数
二、单项选择题
1 、如果模型 y =b +b x +u 存在序列相关，则（）
t 0 1 t t
A.cov(x , u )=0 B.cov(u , u )=0(t ≠s) C. cov(x , u )≠0 D. cov(u , u ) ≠0(t ≠s)
t t t s t t t s
2 、DW 检验的零假设是（ρ 为随机误差项的一阶相关系数）
A 、DW ＝0 B 、ρ＝0 C 、DW ＝1 D 、ρ＝1
3 、下列哪个序列相关可用 DW 检验（ v 为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机
t
变量）
2
A ．u ＝ρu +v B ．u ＝ρu + ρu + …+v
t t － 1 t t t －1 t －2 t
2
C ．u ＝ρv D ．u ＝ρv + ρ v + …
t t t t t-1
4 、DW 的取值范围是（）
A 、-1 ≤ DW ≤0 B 、-1 ≤ DW ≤1 C 、-2 ≤DW ≤2 D 、0 ≤DW ≤4
5 、当 DW ＝4 时，说明（）
A 、不存在序列相关 B 、不能判断是否存在一阶自相关
C 、存在完全的正的一阶自相关 D 、存在完全的负的一阶自相关
6 、根据 20 个观测值估计的结果， 一元线性回归模型的 DW ＝2.3 。在样本容量 n=20, 解释
变量 k=1 ，显著性水平为 0.05 时，查得 dl=1,du=1.41, 则可以决断（）
A 、不存在一阶自相关 B 、存在正的一阶自相关
C 、存在负的一阶自 D 、无法确定
7 、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）
A 、加权最小二乘法 B 、间接最小二乘法 C 、广义差分法 D 、工具变量法
8 、对于原模型 y t =b 0 +b 1 xt +u t ，广义差分模型是指（）
yt 1 x t ut
A. =b b
0 1
f(x ) f(x ) f(x ) f(x
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