64联立方程计量经济学模型的估计 .pptxVIP

§6.4联立方程模型的估计;一、概述;联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类：单方程估计方法与系统估计方法。 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。也将单方程估计方法称为有限信息估计方法。 ;所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。也将系统估计方法称为完全信息估计方法。 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法 。 ;单方程估计方法按其方法原理又分为两类。 一类以最小二乘为原理，例如间接最小二乘法（ILS, Indirect Least Square）、两阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares)、工具变量法（IV, Instrumental Variables）等，称其为经典方法；;一类不以最小二乘为原理，或者不直接从最小二乘原理出发，例如以最大或然为原理的有限信息最大或然法(LIML, Limited Information Maximum Likelihood)，以及仍然应用最小二乘原理、但并不以残差平方和最小为判断标准的最小方差比方法(LVR, Least Variable Ration)等。 ;系统估计方法主要包括三阶段最小二乘法(3SLS, Three Stage Least Squares)和完全信息最大或然法(FIML, Full Information Maximum Likelihood)。 本书只介绍几种简单的、常用的单方程估计方法。 在大量的联立方程模型的应用研究中，仍然广泛应用普遍最小二乘法进行模型的估计。 ;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Monday, July 19, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。00:24:1900:24:1900:247/19/2021 12:24:19 AM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2100:24:1900:24Jul-2119-Jul-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。00:24:1900:24:1900:24Monday, July 19, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。七月-21七月-2100:24:1900:24:19July 19, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。19 七月 202112:24:19 上午00:24:19七月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝???物。如果不好吃，我就不要它。七月 2112:24 上午七月-2100:24July 19, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/7/19 0:24:1900:24:1919 July 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。12:24:19 上午12:24 上午00:24:19七月-21 ;二、狭义的工具变量法（IV，Instrumental Variables）;⒈方法思路;⒉工具变量的选取 ;⒊ IV参数估计量 ;三、间接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares);⒈方法思路;间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。 ;⒉一般间接最小二乘法的估计过程 ; 用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量，代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生解释变量的参数(B00= (1 -B0))，然后再代入第1组方程计算得到先决解释变量的参数(Γ0)。于是得到了结构方程的所有结构参数估计量。 ;⒊间接最小二乘法也是一种工具变量方法 ;四、二阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares);⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法;⒉2SLS的方法步骤;第二阶段：对该模型应用OLS估计，得到的参数估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估计量。 ;⒊二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法 ;五、三种方法的等价性证明;⒈三种单方程估计方法得到的参数估计量 ;⒉IV与ILS估计量的等价性;3.2SLS与ILS估计量的等价性;六、简单宏观经济模型实例演示;⒈模型;⒉数据;⒊用狭义的工具变量法估计消费方程 ;估计结果显示;⒋用间接最小二乘法估计消费方程;C