中国商业银行风险管理的实践 .pptx

中国商业银行风险管理的实践中国银监会黄 毅2005年12月20日目 录商业银行风险管理的类型与特征 商业银行风险管理的手段与方法 中国商业银行风险监管的实践 商业银行风险管理类型美联储：信用风险、市场风险、流动性风险、信誉风险、操作风险、法律风险美国货币监理署：信用风险、利率风险价格风险、外汇风险、流动性风险、信誉风险、交易风险、合规风险、策略风险香港金管局:信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、信誉风险、操作风险、法律风险、策略风险中国商业银行风险管理主要特征投融资结构:风险集中在银行体系商业银行从传统业务向现代银行转变；银行业务产品的创新风险 风险管理的体制并未有效发挥作用 法律体系缺陷，缺少市场退出机制 商业银行风险管理方法 银行内部评级方法 银行风险预警体系 风险价值法(VAR) 风险调整的资本收益法(Raroc) 信贷矩阵(Credit Metrics) 全面风险管理模式 资产组合调整 风险管理电子化系统 不良资产的管理 跨国银行集团风险管理方法严密的组织管理体系和科学的管理方法 实行授信管理与授权管理相结合 实行惩戒和激励并重的风险管理机制 实行事前引导和事后督导相结合的风险管理方法，突出事前管理 跨国银行集团风险管理方法严密的组织管理体系和科学的管理方法 ：美国花旗银行的“风险窗口”方法；英国汇丰银行的VaR测算风险价值，计算敏感度结构，进行压力测试、返回检验 。实行授信管理与授权管理相结合：美英银行采用信贷审批与信贷发放职能相分离、企业授信额度管理和个人信用授权非集权决策。德日银行实行逐级授权审批制度，即各级银行具有明确的信贷审批权限、审批程序和定期的资信审查，建立了债务人评级和交易评级制度，对资产质量进行评估，信贷业务实行双人操作，相互制衡，严格执行“四眼原则”和岗位分离制约原则，有效控制银行运作的风险。9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。10、市场销售中最重要的字就是“问”。11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。跨国银行集团风险管理方法实行惩戒和激励并重的风险管理机制对由于违规操作和懈怠疏忽给银行造成损失的责任人，通过责任认定，对责任人给予惩戒，相反对依法操作和恪尽职守、防范与化解风险得力的风险管理人员给予有效的激励。 美英银行采用的股票期权和德日银行的事业型和物质型激励。惩戒型和激励型并重的风险管理机制，有利于兼顾风险管理和银行经营、防范风险与业务拓展的统一，使风险管理既有利于保证银行资产的安全性和效益性。商业银行风险监管通行做法提取呆帐准备金大多数国家基本上都是以风险分析为依据，按银行所承受的风险大小将贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，即贷款五级分类法。通过对贷款的五级分类，国际上一般对正常、关注、次级、可疑、损失类贷款的呆帐提取系数分别采用1%、2%、20%、50%、100%。 商业银行风险监管通行做法资本充足率管理在新协议的资本充足率计算中，同时考虑了信用风险、市场风险和操作风险。根据《新巴塞尔资本协议》的要求，商业银行必须同时研究信用风险、市场风险和操作风险的量化方法。 商业银行风险监管通行做法建立存款保险制度巴塞尔银行监管委员会未就各国是否应该建立存款保险制度和应有的存款保险制度结构提出过建议。 从国际银行业的经营看来，建立存款保险制度是银行业安全经营的必需制度，以美国为例，银行危机在19世纪和20世纪初频繁发生。 到目前为止，全球有美国、日本、瑞士、中国台湾等超过70个国家和地区建立了明确的存款保险制度，存款保险制度的存款投保费率应该与银行的破产风险相匹配。 商业银行风险监管通行做法《破产法》中有关清偿顺序条款的国别经验 大多数欧洲国家的破产法都规定，抵押债权不属于破产财产范围，可由债权人根据合同处理。在清偿顺序方面，有抵押的银行债权往往先于职工工资等劳动债权受偿。中国商业银行风险监管实践 从行政信用到市场信用的演变 改善银行业监管环境的政策措施构建银行总体风险管理体系从行政信用到市场信用的演变1984－1992：依靠行政手段管理金融。 1993－1994：人民银行分