商业银行的风险管理案例与实践.pptVIP

管理现状|信用风险管理现状|信用风险度量 部分商业银行不良贷款余额、不良贷款率（百万元，%） 　 　 2006年 2007中 2007年 2008中 2008年 工商银行 不良余额 137,745 128,661 111,774 105,136 104,482 不良率 3.79 3.29 2.74 2.41 2.29 建设银行 不良余额 94,399 93410.00 85170.00 78,113 83,882 不良率 3.29 2.95 2.60 2.21 2.21 中国银行 不良余额 98,220 95,196 88,802 83,786 87,490 不良率 4.04 3.56 3.12 2.58 2.65 交通银行 不良余额 　 　 22,735 22,674 25,460 不良率 2.01 2.05 2.06 1.83 1.92 招商银行 不良余额 12,006 10421.00 10394.00 9,289 9,677 不良率 2.12 1.66 1.54 1.25 1.11 管理现状|信用风险管理现状|信用风险度量 部分商业银行不良贷款余额、不良贷款率（百万元，%） 　 　 2006年 2007中 2007年 2008中 2008年 民生银行 不良余额 5,893 5,965 6,733 7,389 7,921 不良率 1.25 1.10 1.22 1.21 1.2 浦东发展银行 不良余额 8,440 8,986 8,023 7,614 8,467 不良率 1.83 1.71 1.46 1.22 1.21 深圳发展银行 不良余额 14,565 14,500 12,475 11,421 1,928 不良率 7.99 7.00 5.64 4.64 0.68 宁波银行 不良余额 91,860 118,189 130,095 174,140 452,195 不良率 0.33 0.35 0.36 0.4 0.92 注重行业信贷风险的管理 行业信贷风险是由于受宏观产业等系统性因素影响，导致多个借款人或交易对手同时发生违约，从而引发的群体性信贷风险。 汇丰银行的行业信贷风险管理的核心就是保持分散化，避免行业过度集中。在行业信贷识别方面，汇丰银行把行业分析视为评估贷款组合中潜在集中风险的重要步骤，对高风险或未来波动性大的行业予以特别的关注。集团信贷和风险管理部负责向汇丰银行下属的各个子公司发布政策指引，说明集团对特定市场的信贷风险、业务及金融产品的态度和借贷限额。 为防止行业信贷风险过于集中，汇丰银行对海运、航空、汽车、保险、房地产等重点行业设定了行业限额，必要时还会对相关行业的新增信贷业务加以限制。 * 汇丰银行的风险管理体系 严格的风险限额管理 汇丰集团下属的各子公司的所有非银行商业信贷及风险(包括办理、续期或审核衍生工具)如超出原定限额，必须先经集团信贷及风险管理部评估，然后决定是否与客户进行交易。如果没有得到集团信贷及风险管理部的批准，各分支机构不得批核有关信贷。 集团信贷及风险管理部维持汇丰审慎的信贷风险政策，以确保对客户所承担的风险，不会超过集团资本基础可承担的水平，并将风险维持于内部或监管限制之内。这项方针较国际公认监管标准更保守。集团信贷及风险管理部辖下的专职小组负责处理相关工作，并监管汇丰集团内部风险，以确保风险不会超过监管上限。 * 汇丰银行的风险管理体系 严格的审计制度 汇丰的内部稽核部门对营运公司的信贷程序及组合的风险进行定期审核。此审核包括考虑信贷指引是否完整及充分，对具代表性的账项做深入的分析；考虑信贷及风险部所进行的监管和审核工作，审核确立模式程序、审核管理目标以及检查在提供、管理信贷时是否遵守集团及当地准则和政策。 内部稽核部门须抽样审查个别账项以确保其风险等级合适，若有迹象显示账项或贷款组合质量变坏，它会根据集团的既定程序作好减值准备。内部稽核部门如认为有不恰当的风险评级，会与管理层商讨。 * 汇丰银行的风险管理体系 2 注重风险的分散化 3 健全完善的风险框架和稳健的经营作风 汇丰一直很注意自身的财务规则，始终保持适宜的资本充足率(9%以上)，适当的流动性比率(20%左右)和适度的杠杆比率(10倍以下)，强调长期稳定的资金来源，一直重视传统银行业务的占比，这些都是银行抵御风险根基和屏障。 汇丰银行网点覆盖五大洲，金融服务多元化，通过跨国并购战略和经营业务多元化战略既保证业务的可持续发展，有利于风险分散。 审慎保守的风险管理文化 1 在汇丰集团，独立的集团风险功能部根据授权对汇丰在全世界的风险进行高层的集中管理，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及声誉风险等五大类风险。对各国和各条线的信贷权限进行汇总和分析，确保资本在全球的合理化分配