Brown运动与马氏链 教学大纲.docxVIP

PAGE 1 Brown运动与马氏链 一、课程说明 课程编号：130519Z20 课程名称：Brown运动与马氏链/Brownian Motion and Markov Chains 课程类别：选修 学时/学分：32/2 先修课程：概率论，随机过程，测度论 适用专业：统计学；数学与应用数学和信息与计算数学 教材、教学参考书： 1. [美] 爱卡拉察斯（Karatzas， I.），[美] 施里夫（Shreve， S.E.）,第2版. Brownian Motion and Stochastic Calculus, 世界图书出版公司，2005. 2.王梓坤. 随机过程论，科学出版社，1978. 3.W．Anderson，Continuous-Time {M}arkov Chains: an Applications-Oriented Approach, Springer-Verlag, New York，1991. 二、课程设置的目的意义 布朗运动与马氏链是概率论中两个重要分支随机分析和马氏过程的重要基础，开设本课程的主要目的是介绍布朗运动和马氏链的基本概念及其基本性质。通过本课程的学习，让学生了解布朗运动的基本概念、构造方法以及布朗运动的独立增量性、无处可微性和鞅性等基本性质，初步了解随机分析研究领域的特点和背景；了解马氏链的基本概念、状态分类、马氏性、常返性