金融风险管理计算题.pdfVIP

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2021-09-30 发布于上海
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金融风险管理计算题.pdf

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1、计算银行利率敏感性资金缺口及对银行收益的影响。 “缺口”实际就是利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额。用公式表示： Gap = IRSA － I RSL 当 Gap ＞0 为正缺口；当 Ga p＜0 为负缺口；当 Ga p＝0 为零缺口例如：某银行在某考察期内有重新定价的 CDs500万元， 30 天商业票据贴现 200 万元，均以 90 天国库券利率为基准，前者与国库券利率相对变动比率为 105%，后者为 30%。如不考虑标