chp12单方程回归模型的几个专题.pptxVIP

;一、动态经济模型:自回归和分布滞后模型 1.分布滞后模型 Yt=A+B0Xt+B1Xt-1+B2Xt-2+ut B0短期乘数, B0+B1中期乘数, B0+B1+B2长期乘数 2.滞后的原因 心理原因(惯性),技术原因, 制度原因(长期契约);3.分布滞后模型的问题 (1)滞后长度的确定 (2)自由度 (3)多重共线性 (4)系数正负交错,很难作出合理解释 例12-1 圣-路易斯模型 名义GNP增长率对M1增长率和充分就业政府支出增长率的回归,滞后长度为4 。;4.分布滞后模型的估计：夸克(Koyck)、适应性预期和存货调整模型 Yt=C1+C2Xt+C3Yt-1+vt (12-7) C2短期影响, C2/(1-C3)长期影响 自回归模型解决自由度多重共线性等问题,产生新问题: (1) vt与Yt-1相关,OLS估计量有偏和不一致; vt与Yt-1不相关,OLS估计量有偏和一致。 (2) vt序列相关,OLS估计量有偏和不一致, t检验和F检验是无效的。 (3)d检验不适用。;;由随机变量组成的一个有序序列{xt}称为随机过程。 如果随机过程的性质不因时间起点的变化而变化，即无论对T的任何时间子集(t1，t2，…，tn)以及任何实数k, F(x(t1))，…，x(tn))= F(x(t1+k),…