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科技·经济·市场 经济研究 农村商业银行经营风险预警系统构建研究 刘亚庆 （昆明工业职业技术学院，云南 昆明 650302） 我国农商行改制后，经营活动面和经营方式产生了较大的变化，其经营风险问题值得关注，其专属的风险预警系统更需进 摘  要： 一步探讨。本文选取建立了农商行经营风险预警指标体系，及操作较为简便的主成分分析法，以获得各指标的权重。后引入了“3σ 法则”，分别将风险区分为“无警”、“轻警”、“中警”和“重警”四个程度，并确定预警区间，设计构建了农商行经营风险预警系统。 农村商业银行；经营风险；预警系统 关键词： 1  农村商业银行预警系统指标体系设计 各主成分反映的信息程度来作为权重确定的依据。主 农村商业银行经营风险预警指标选取为避免意 成分分析法的核心思想是从一众组合数据中，通过分 义较小且计算繁冗的误区，这里主要基于农村商业银 析其方差解释占比的效果，得出主要代表了这一研究 行几个重要、占比较大的经营风险的衡量性指标，及 样本信息特征和内容的系列信息，即提出的主成分。 其依据相关法规规范的指标范围进行归纳，指标的类 2.2 综合预警指数的确定 别和规范界限主要取自依据《巴塞尔协议III》以及我 指标权重确定后，依据各主成分所占比重可以得 国银监会印发的《农村合作金融机构风险评价和预警 到综合评价函数： F=a F + a F + a F + a F a F （n=1，2，3…k） 指标体系（试行）》和《商业银行风险监管核心指标（试 1 1 2 2 3 3 4 4。。。+ n n 行）》，择其中较新的指标规范。 其中 F 表示综合评价指数，即对选取截面数据的 某一期的风险综合评价得分；a表示各主成分的特征 表1  指标选取与计算表 根；F …F 表示由主成分分析法提出的各主成分计算 监控指标 二级指标 临界值 1 n 资本充足率 ≥10.5% 值，计算函数表示为： 资本风险 F =w ZX + w ZX + w ZX +w ZX …+w ZX 核心资本充足率 ≥7.5% n 1n 1 2n 2 3n 3 4n 4 in i 不良贷款比率 ≤5% （n=1，2，3…k；i=1，2，3…k） 次级贷款比率 ≤2% W 表示各指标权重，由于软件中没有直接给出主 可疑贷款比率 ≤5% 成分分析得出的权重系数，一般在操作中采用处理后 损失贷款率 ≤0.5% 的系数作为指标权重，ZX …ZX 为原始指标标准化处 1 i 信用风险 民（私）营集团关联客户贷款比例 ≤15% 理后的数据。即计算出各主成分综合指数后，可根据 贷款拨备率 ≥2.5%