2013金融风险管理期末复习计算题要点.pdfVIP

计算题： 1. 有 1 年期满时偿付 1000 美元面值的美国国库券，若当期买入价格为 900 美元，计算该贴现发行债券 的到期收益率是多少？ 解： 1 年期贴现发行债券到期收益率 i=( 该债券的面值 F-该债券的当期价格 Pd)/该债券的当期价格 Pd i= （1000-900 ）/900=11.1% 2. 某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。 可能出现的结果： -50 -20 0 30 50 概率： 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 解：均值 =-50* 0.1-20*0.2+ 0*0.2+30*0.3+50*0.2=10 2 2 2 2 2 方差 =0.1* （-50-10 ）+0.2* （-20-10 ）+0.2* （0-10 ）+0.3* （30-10 ）+0.2* （50-10 ）=360+180+20+120+320=1000 可能出现的结果： -100 -50 0 50 100 150 概率：