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股指期货的套利 一、跨期套利，是指利用股票指数期货不同月份的合约之间的价格差价进行相反交易以从中 获利。期货套利交易与单边头寸相比，面临的风险小，交易成本低，因为在市场价格的变化下， 交易者在一种期货合约交易商的亏损，会被另一种期货合约上的盈利所弥补。跨期套利根据其采 用的方法可分为两种：多头跨期套利和空头跨期套利。 1、多头跨期套利 当股票市场趋势向上，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约价格更容易迅速上升 时，进行多头跨期套利的投资者，出售近期月份合约同时买进远期月份合约。如果股票市场趋势 向上，且交割月份较近的期货合约比远期合约的价格上升