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维纳过程及其应用 维纳过程及其应用 PAGE / NUMPAGESPAGE 维纳过程及其应用 目录 纲要 0 1. 前言 2 2. 维纳过程 2 独立增量过程 2 维纳过程的定义 3 维纳过程的特色 3 维纳过程的性质 4 维纳过程在区间 [t,s]上加权线性组合 5 3. 维纳过程的应用 6 股票价钱的行为模式 6 维纳过程下四种死力假定的增额寿险精算模型 10 4. 结束语 15 参照文件 16 维纳过程及其应用 薛翔 南京信息工程大学 纲要：本文表达了维纳过程的基本定义和观点， 并介绍了维纳过程的特色和性质以及与维纳 过程有关的在生活中的应用。 经过对股票价钱的行为模式的理论剖析， 能够看出维纳过程作 为随机过程中的一个详细模型在生活中是有重要意义的。 经过对在维纳过程下， 四种常用的 死力分析形式的剖析，能够看出维纳过程对保险实务有必定的理论指导意义。 重点词：维纳过程； 随机变量；独立增量；正态散布 0 TheWienerprocessanditsapplication XueXiang NanjingUniversityofInformationScienceandTechnology Abstract:ThispaperdescribestheWienerprocessandthedefinitionoftheconcept,andintroducedthecharacteristicsandthenatureoftheWienerprocessandWienerprocessinlifeapplication.Bymeansofthetheoryonstockpricebehaviorpatternanalysis,itcanbeseenthattheWienerprocessasastochasticprocessinaspecificmodelinlifeisimportant.ThroughtheanalysisoffourcommonlyusedtoanalyticalformintheWienerprocess,wecanseeWienerprocessfortheinsurancepracticehasacertaintheoreticalsignificance. Keywords:Wienerprocess;randomvariable;independentincrement;normaldistribution 1 前言 布朗运动的数学模型就是维纳过程。 布朗运动就是指悬浮粒子遇到碰撞向来在做着不规 则的运动。我们此刻用 W(t)来表示运动中一个细小粒子从时辰 t0到时辰t0的位移的 横坐标，并令W(0) 0。依据Einstein的理论，我们能够知道微粒之所以做这类运动，是 因为在每一瞬时，粒子都会遇到其余粒子对它的触犯， 而每次触犯时粒子所遇到的刹时冲力 的大小和方向都不一样， 又粒子的触犯是永不暂停的， 所以粒子向来在做着无规则的运动。 故 粒子在时间段(s,t]上的位移，我们可把它当作是多个小位移的总和。我们依据中心极限制 理，假定位移W(t) W(s)听从正态散布，那么在不相重叠的时间段内，粒子碰撞时遇到的 冲力的方向和大小都可以为是互不影响的，这就说明位移 W(t)拥有独立的增量。此时微粒 在某一个时段上位移的概率散布， 我们便能以为其不过与这一时间段的区间长度有关， 而与 初始时辰没有关系，也就是说 W(t)拥有安稳增量。 维纳过程 独立增量过程 维纳过程是典型的随机过程，属于所谓的独立增量过程，在随机过程的理论和应用中起着很重要的作用。此刻我们就来介绍独立增量过程。 定义：{X(t),t 0}是二阶矩过程， 那么我们就称X(t) X(s),0 st为随机过程在 区间(s,t]上的增量。 若对随意的n(n N )和随意的0t0 t1 tn，n个增量 X(t1) X(t0),X(t2) X(t1),,X(tn) X(tn1) 是互相独立的，那么我们就称 {X(t),t 0}为独立增量过程。 我们能够证明出在 X(0) 0的条件下，独立增量过程的有限维散布函数族可由增量 X(t) X(s),(0 s t)的散布所确立。 假如对h R和0 s h t h,X(t h) X(s h)与X(t) X(s)的散布是相同的， 我们就称增量拥有安稳性。那么这个时候，增量 X(t) X(s)的散布函数只与时间差 2 t s(0 s t)有关，而与t和s没关(令h s即可得出)。值得注意的是，我们称独立增 量过程是齐次的，此时的增量拥有安稳性。 维纳过程的定义 给定二阶矩过程 {W(t),t 0}，若知足 拥有独立增量； 对ts0,有增量 W(t) W(s)~N(0, 2(t s)),且 0； (