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银行从业考试《风险管理》模拟试题 银行从业考试《风险管理》模拟试题 一、单项选择(每题0.5分) 1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。 A.存贷利差 B.证券投资 C.支付、结算收费 D.经营风险 2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。 A.资本资产定价模型 B.期权定价模型 C.投资组合理论 D.敏感性分析方法 3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。 1 / 62 银行从业考试《风险管理》模拟试题 A.相关系数等于１ B.相关系数小于１ C.相关系数等于０ D.相关系数小于０ 4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04 的风险资 产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】。 A.0.114 B.0.087 C.0.295 D.0.087 5.上题中投资者的标准差为：【 B 】。 A.0.12 2 / 62 银行从业考试《风险管理》模拟试题 B.0.06 C.0.12 D.0.12 6.如果离散的年复利率是 10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总 收益为：【 B 】。 A.150 B.161 C.173 D.190 7.如果一个债券当前的价格函数为 1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率， 那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少？在r=10%处进行一阶近似。【 C 】。 A.701 B.705 C.704 2 / 62 银行从业考试《风险管理》模拟试题 D.720 8.第一笔 1000万贷款，3年后收回 1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回 3600万，那么哪笔贷款的年利率高？【 A 】。 A.第一笔 B.第二笔 C.相等 D.无法确定 9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】 A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中 C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正 3 / 62 银行从业考试《风险管理》模拟试题 10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。 A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善 B.内部控制的组织架构还未形成 C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高 D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大 11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失 的因素，这样的风险识别方法是：【 C 】。 A.情景分析方法 B.失误树分析方法 C.分解分析方法 D.情景分析法 12.风险信息的特性是：【 A 】。 A.准确性、及时性 3 / 62 银行从业考试《风险管理》模拟试题 B.精简性 C.充分性、完善性 D.全面性 13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【 C 】。 A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越 好 B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力 C.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日 常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论 D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况 14.根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可 以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债 权人所有？【 B 】。 A.可以 4 / 62 银行