2021初级银行资格银行业专业实务（风险管理）备考知识点汇总part1.docx

第1题 单选题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z 【解析】 正确答案：C。因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。 第2题 单选题A.20%B.30%C.40%D.50% 【解析】 正确答案：C。该笔贷款的违约损失率=1 - (35