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- 2021-11-15 发布于天津
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第章单一方程的模型本章假定变量为一阶单整变量若变量为高阶单整变量可以先变换成一阶单整变量然后再运用本章的结论两步法依据定理具有向量移动平均形式的一组协整变量必然存在误差修正模型表达式下面介绍几种利用协整变量建立误差修正模型的方法重点介绍两步法年提出两步法第一步首先用法估计协整向量若协整性存在此回归称为协整回归否则为虚假回归第二步以第一步求到的残差项作为非均衡误差直接用于误差修正模型中并用法估计以二变量关系为例具体介绍两步法第一步假定两个协整变量具有如下关系其中则的长期关系是两步法的第一步是通过用
第7章 单一方程的 ECM 模型
本章假定变量为一阶单整变量， 若变量为高阶单整变量可以先变换成一阶单整变量， 然
后再运用本章的结论。
7.1 EG 两步法
依据 Granger 定理具有向量移动平均形式的一组 I(1)协整变量必然存在误差修正模型表
达式。下面介绍几种利用协整变
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