不良贷款回归模型不良到款模型知识.pdfVIP

不良贷款回归模型的建立 一、 研究的目的要求 众所周知，贷款业务是商业银行的主要资产业务之一， 也是银行资金运行的 主要形式。 商业银行通过发放贷款业务， 将一定数量的资金进行循环使用， 充分 发展资金的使用效能， 满足社会再生产过程中对资金的需求， 促进国民经济的发 展。由于贷款具有一定的风险 ,根据《金融企业会计制度》的规定 ,要求商业银行 在期末分析各项贷款的可收回性 ,并预计可能产生的贷款损失 ,计提贷款损失准 备。商业银行贷款损失准备是商业银行为抵御贷款风险而提取的用于弥补银行到 期不能收回的贷款损失的准备金 ,用来应对未来对银行资本的潜在需求，具有防 范银行信用风险与补充银行资本的特性， 是目前我国银行监管当局对商业银行监 管的一个重点。银行应当按照谨慎会计原则合理估计贷款可能发生的损失及时计 提贷款损失准备。 为了研究影响银行贷款中不良贷款的主要原因， 分析不良贷款 与贷款余额、应收贷款、贷款项目的多少、固定资产投资等因素，预测预测出不 良贷款，需要建立计量经济模型。 影响银行不良贷款的因素很多，但据分析主要的因素可能有：（ 1）贷款余 额。（ 2 ）应收贷款（ 3 ）贷款项目的多少。（ 4 ）固定资产投资。因此，可以从 以上几个方面，分析各种因素对中国税收增长的具体影响。 二、模型设定 经分析，影响不良贷款的主要因素，除了贷款余额、应收贷款、贷款项目 的多少、 固定资产投资等因素等因素有关。 为此，考虑的影响因素主要有贷款余 额 x1 、应收贷款 x2 、贷款项目的多少 x3 、固定资产投资 x4 等因素。为此设定 了如下对数形式的计量经济模型： Y 0 1 x1 2 x2 3 x3 4 x4 u 其中 ：Y——不良贷款 X1 ——贷款余额 X 2 ——应收贷款 X 3 ——贷款项目的多少 X 4 ——固定资产投资 为估计模型参数，收集该银行所属的 25 家分行 2000 年的有关业务数据。如 表 1-1 所示 : 分行 各项贷款余 本年累计应收 贷款项目 本年固定资产 不良贷款 编号 额（亿元） 贷款（亿元） 个数（个） 投资额 （亿元） （亿元） 01 67.3 6.8 5 51.9 0.9 02 111.3 19.8 16 90.9 1.1 03 173.0 7.7 17 73.7 4.8 04 80.8 7.2 10 14.5 3.2 05 199.7 16.5 19 63.2 7.8 06 16.2 2.2 1 2.2 2.7 07 107.4 10.7 1