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《计量经济学》博士研究生入学试题（ A ）解答 一、简答题 1、 指出稳健标准误和稳健 t 统计量的适用条件。 答：稳健标准误和稳健 t 统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大样本容量的情况下，一般在横 截面数据分析中总是报告稳健标准误。 在小样本情况下， 稳健 t 统计量不那么接近 t 分布， 从而可能导致推 断失误。 2 、 若回归模型的随机误差项可能存在 q （q 1 ）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计 量是什么？ 答：如果模型： yt 0 1 x1t 2 x2t pt t 的误差项满足： v ，其中 v 是白噪声。 t 1 t 1 2 t 2 q t q t t 原假设 H : 0 , 0 , …， 0 0 1 2 q 那么，以下两种回答都可以。 1 ）、 (1). y 对 x , x , …, x ( t 1,2, ,T ) 做 OLS 回归 , 求出 OLS 残差 ? ； t 1t 2t pt t (2). ? 对 x , x , … , x , ? , ? , …， ? 做 OLS 回归 , ( t q 1,q 2, ,T ), 得到 t 1t 2 t pt t 1 t 2 t q 2 R ； (3). 计算 (2) 中的 ? , ? , …， ? 联合 F 检验统计量。若 F 检验统计量大于临界值，则判定回 t 1 t 2 t q 归模型的随机误差项存在 q （q 1 ）阶自相关；否则，则判定判定回归模型的随机误差项不存 在 q （q 1 ）阶自相关。 2 ）、 完成了 1）中的（ 1 ）、（ 2）两步以后，运用布劳殊—戈弗雷检验（ Bresch Goldfery test ） 2 2 2 LM T q R ，由于它在原假设 H 0 成立时渐近服从 ? ? q 分布。当 LM 大于临界值，则 判定回归模型的随机误差项存在 q （q 1 ）阶自相关；否则，判定回归模型的随机误差项不存 在 q （q 1 ）阶自相关。 3 、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必 定会产生伪回归吗？ 2 答：格兰杰（ Granger ）和纽博尔德（ Newbold ）认为在用时间序列数据进行回归估计时，如果 R 在数值 上大于德宾—沃特森统计量，则我们应当怀疑有谬误回归存在。 检验谬误回归的方法主