期货及衍生品公式总结.pdfVIP

1、 当 日 盈 亏 a) 商品期货 当日盈亏 =∑ （卖出价- 当日结算价）×卖出量 +∑ （当日结算价 - 买入价）×买入量 + （上日结算价 - 当日结算价）×（上日卖出持仓量 - 当日买入持仓量） b) 金融期货 当日盈亏 =∑（卖出价- 当日结算价） ×合约乘数×卖出量 + ∑（当日结算价 - 买入价） ×合约乘数×买入量 + （上日结算价 - 当日结算价）×（上日卖出持仓量 - 当日买入 持仓量）×合约乘数 2、 结算准备金余额 当日结算准备金余额 =上日结算准备金余额 +上日交易保证金余额 - 当日交易保证金余额 +当日盈亏 +入金 - 出金- 交易手续费 3、 国债期货理论价格 国债期货理论价格 =现货价格 +持有成本 =现货价格 +资金占用成本 - 利息收入 4