期货市场中程序化交易的应用策略分析.docVIP

  • 30
  • 0
  • 约9.43千字
  • 约 13页
  • 2021-11-20 发布于广东
  • 举报

期货市场中程序化交易的应用策略分析.doc

期货市场中程序化交易的应用策略分析 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1:期货市场中程序化交易的应用策略分析 1 一、程序化交易概述 1 二、程序化交易在期货市场的策略类型及应用 2 1.日内交易 3 2.隔夜趋势交易 3 3.套利交易 3 4.组合策略 4 三、程序化交易的局限性和客观认识 5 1.程序化交易不是完全靠电脑操作 5 2.程序化交易策略随行情的波动而波动 5 3.程序化交易面对连续止损盘出现的压力 6 文2:期货程序化交易设计研究 7 总结和展望 10 参考文摘引言: 11 推荐阅读文献: 12 原创性声明(模板) 12 文章致谢(模板) 13 正文 期货市场中程序化交易的应用策略分析 文1:期货市场中程序化交易的应用策略分析 一、程序化交易概述 2010年3月, 中国 证监会印发《关于同意中国金融期货交易所上市沪深300股票指数期货合约的批复》同意中金所上市沪深300股票指数期货合约。首批4个沪深300股票指数期货合约于2010年4月16日上市交易。我国股指期货的上市,标志着我国期货市场理财时代的到来。 随着我国期货理财时代的到来,金融市场上的衍生产品种类繁多,相应的金融风险也随之被放大。而程序化交易作为防范风险,提高风

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档