原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
面板数据分析案例
一、打开数据
利用 stata 软件打开数据 gurnfeld.dta ，得到有关
第一步，声明截面变量和时间变量。命令为：
tsset company year 或 xtset company year
显示：
panel variable: company (strongly balanced)
time variable: year, 1935 to 1954
delta: 1 year
第二步，进行样本的描述性统计。首先我们看看样本的大体分布情况，命令为：
xtdes
company: 1, 2, ..., 10 n = 10
year: 1935, 1936, ..., 1954 T = 20
Delta(year) = 1 year
Span(year) = 20 periods
(company*year uniquely identifies each observation)
Distribution of T_i: min 5% 25% 50% 75% 95% max
20 20 20 20 20 20 20
Freq. Percent Cum. | Pattern
+
10 100.00 100.00 | 11111111111111111111
+
10 100.00 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
接下来，我们列示出样本中主要变量的基本统计量，命令为： xtsum
xtsum invest mvalue kstock
我们发现统计结果是按照 整体 、 组间 和 组内 三个层次进行的。当然，你也可以采用
sum命令来得到基本统计量，而且在写论文时，所需列示的结果并不要求像上面那么详细，
此时 sum 命令反而更实用。
第三歩，面板数据模型回归分析。
我们先做固定效应模型，命令为：
xtreg mvalue invest kstock,fe （软件默认为随机效应）
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 200
Group variable: company Number of groups = 10
R-sq: within = 0.4117 Obs per group: min = 20
between = 0.8078 avg = 20.0
overall = 0.7388 max = 20
F(2,188) = 65.78
corr(u_i, Xb) = 0.6955 Prob F = 0.0000
mvalue | Coef. Std. Err. t P|t| [95% Conf. Interval]
+
invest | 2.856166 .3075147 9.29 0.000 2.249543 3.462789
kstock | -.5078673 .1403662 -3.62 0.000 -.7847625 -.2309721
_cons | 804.9802 32.43177 24.82 0.000 741.0033 868.9571
+
sigma_u | 905.81517
sigma_e | 268.73329
rho | (fractio
文档评论（0）