风险价值计算题附答案.docxVIP

考虑一个两股票的组合,投资金额分别为60万和40万.I 一、下一个交易日,该组合在99%置信水平下的VaR是多少 二、该组合的边际VaR、成分VaR是多少 三、如追加50万元的投资,该投资组合中的那只股票组合的风险如何变化? 要求：100万元投资股票深开展〔000001〕,求99%置信水平下1天的VaR=? 解： 历史模拟法 样本数据选择2004年至2005年每个交易日收盘价〔共468个数据〕,禾用EXCEL: 获取股票每日交易数据,首先计算其每日简单收益率,公式为：简单收益率= 〔Pt-Pt-i〕/Pt-i,生成新序列,然后将序列中的数据按升序排列,找到对应的第 468X1%=4.68t数据