2023年银行业风险管理（中级）考试考前习题汇总.docVIP

2023年银行业风险管理（中级）考试考前习题汇总 1.在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。 A.?看跌期权 B.?看涨期权 C.?期权费 D.?初始股权投资 【答案】:?B 【解析】: B项，KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看作期权费。 2.商业银行对操作风险损失数据收集应当遵循的原则不包括（ ）。 A.?重要性 B.?谨慎性 C.?多样性 D.?统一性 【答案】:?C 【解析】: 商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则：①重要性原则；②准确性原则；③统一性原则；④谨慎性原则；⑤全面性原则。 3.下列关于收益率曲线的说法，正确的是（ ）。 A.?是市场对未来经济状况的判断 B.?是市场对当前经济状况的判断 C.?是对未来经济走势预期的结果 D.?是对通货膨胀预期的结果 E.?曲线形状与收益率之间没有直接关系 【答案】:?B|C|D 【解析】: 收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系