2023年银行业风险管理（中级）考试历年真题及答案完整版.docVIP

2023年银行业风险管理（中级）考试历年真题及答案完整版 1.在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（ ），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。 A.?银行股本 B.?银行的实收资本 C.?上一年度的银行资本 D.?预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入） 【答案】:?D 【解析】: 组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。设定组合限额的第一步，是按某组合维度确定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。 2.根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，业务条线承担风险管理的（ ）责任。 A.?最终 B.?直接 C.?监测和管理风险 D.?审计 【答案】:?B 【解析】: 《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当确定业务条线承担风险管理的直接责任；风险管理条线承担制定政策和流程，监测和管理风险的责任；内审部门承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。 3.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（ ）。 A.?将贷款分散到不同的行业和区域 B.?将贷款分散到正相关的行业 C.?将贷款集中到个别高收益行业 D.?将贷款集中到少数风险低的行业 【答案】:?A 【解析】: 商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。 4.下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。 A.?不适用于非上市公司 B.?运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C.?核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D.?核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 【答案】:?B 【解析】: Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的Credit Monitor模型的核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。 5.战略风险管理的作用包括（ ）。 A.?能够最大限度地避免经济损失 B.?提高商业银行的声誉和股东价值 C.?强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 D.?在危机真实发生前就将其有效遏制 E.?能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用 【答案】:?A|B|C|D|E 【解析】: 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。 6.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（ ）。 A.?风险识别 B.?风险监测 C.?风险控制 D.?风险加总 【答案】:?D 【解析】: 风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性成为风险加总可信度的关键。 7.商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。 A.?评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.?分析资产组合历史的损益分布 C.?研究过去已经发生的市场突变 D.?进行有效的事后检验 【答案】:?A 【解析】: 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性做出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。 8.监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。 A.?银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.?银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.?银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.?银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要 【答案】:?C 【解析】: 对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性