高斯白噪声平稳过程过线性系统.pptxVIP

会计学; 理想白噪声的功率谱密度和自相关函数;4、重要的结论：白噪声的平均功率等于噪声的方差（噪声均值为零）;5、若φ（t）为确定信号，令 则X为高斯随机变量，且数学期望=0，方差 6、若 为确定信号， 则X1和X2均为期望为0的高斯随机过程 若 则X1和X2不相关且独立。 ;平稳随机过程通过线性系统; Y(t)的均值(统计平均) Y(t)的自相关函数 Y(t)的功率谱密度 X(t)和Y(t)的互相关函数与互功率谱密度 Y(t)的概率密度 ;7; Y(t)的均值(统计平均) Y(t)的自相关函数 Y(t)的功率谱密度 X(t)和Y(t)的互相关函数与互功率谱密度 Y(t)的概率密度 ;9; Y(t)的均值(统计平均) Y(t)的自相关函数 Y(t)的功率谱密度 X(t)和Y(t)的互相关函数与互功率谱密度 Y(t)的概率密度 ;11;由维纳-辛欣定理，对上式左右两端作付氏变换： 经过系统(传输函数是H(ω))后,X(t)的幅度和相位发生变化,这里我们只考虑功率,所以不必关心相位,只看幅度即可.若一个信号经过系统后幅度