Vasicek模型下的期权定价讨论.pdf

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2022-05-25 发布于江苏
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龙源期刊网 Vasicek模型下的期权定价讨论作者：翟玉玲来源：《商情》2015 年第12 期【摘要】本文研究了随机最优控制下的投入决策问题，此问题的研究始于Merton 的许多开创性的工作。Merton 把投资决策问题变成一数学控制问题，从而利用随机控制理论和方法加以解决，对最优投资决策问题中的效益期望做了一定的研究。本文将几个好的结果加以组合，使随机最优控制下的投入决策问题的结论更加系统化。【关键词】随机最优控制；最优投资决策；数学期望；定价公式