商业银行2019年度流动性管理评估报告.pdfVIP

商业银行2019年度流动性管理评估报告 我行在流动性管理工作中，严格遵守《商业银行流动性 风险管理办法》的规定，开展流动性管理工作，加强流动性 风险管理,维护我行安全稳健运行。 一、流动性风险管理治理结构 制定完善了《商业银行股份有限公司风险管理政策》、 《商业银行股份有限公司流动性风险管理制度与流程》、《商 业银行流动性风险应急预案》等制度及完善的流动性风险管 理内部控制体系，明确了股东会、董事会、监事会、高级管 理层及其专门委员会和相关部门在流动性风险管理中的职 责，并将流动性风险管理纳入内部审计中。 董事会承担流动性风险管理的最终责任，高级管理层负 责流动性风险的具体管理工作，监事会应对董事会及高级管 理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，并按年 向股东大会报告董事会及高级管理层在流动性风险管理中 的履职情况；风险部门组织流动性风险的识别、评估、监测 1 及压力测试；及时向董事会和高级管理层提供流动性风险分 析报告；监督各部门对流动性风险控制措施执行情况；拟定 流动性风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查 批准；监测相关业务经营部门和分支机构对流动性风险限额 的遵守情况，报告超限额情况；制订相应流动性风险控制措 施，提交高级管理层审批；识别、评估新产品、新业务中所 包含的流动性风险，审核相应的操作和合规风险管理程序； 稽核审计部负责对对流动性风险管理进行现场检查；财务部 负责流动性日常管理工作，对各项流动性指标进行计算与分 析，向风险部门提供风险监测数据。市场、信贷等相关部门 负责本部门的有关流动性风险监测数据的提交（资产、负债、 现金流等数据），具体落实流动性风险控制措施，合理调整 和优化资产负债结构，有效缓释流动性风险。各支行负责本 支行业务中客户或交易对手相关流动性风险监测数据的提 交及报告。各支行、各有关部门负责流动性风险控制措施的 执行与结果信息反馈。 二、流动性管理现状 2 （一）流动性风险管理策略、政策和程序 1、我行流动性风险管理遵循比例管理、资产多元、合 理备付、加强监测的原则。对全行资产与负债、资产内部、 负债内部在期限、结构和数量之间实行比例控制；实现资产 多元化战略，改善资产单一现状，逐步减少贷款资产占比， 增加债券等容易变现的资产；保持一定的备付金比例，应对 存款的支取；每天要计算资金，包括现金头寸，预测资金增 减变化情况，及时融入融出资金，防止流动性风险。根据《商 业银行股份有限公司流动性风险管理办法》，我行结合经营 战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市 场影响力等因素确定流动性风险偏好。经资产负债管理委员 审议，决定为“稳健型”，即:我行流动性风险偏好为在正常和 压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。在业务经营 中，我行强化和提升自身风险管理能力，不断健全全面风险 管理体系，在经营发展过程中严守风险底线。 2、流动性风险的识别、计量和监测的管理方式 ：我行 建立健全流动性风险管理体系，有效识别、计量、监测和控 3 制流动性风险。一是日间头寸管理。加强日间流动性风险管 理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时 满足正常和压力情景下的日间支付需求。二是预警指标。根 据我行业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引 发流动性风险的特定情景或事件，采用适当的预警指标，前 瞻性地分析对流动性风险的影响。三是限额管理。我行对流 动性风险实施限额管理，根据业务规模、性质、复杂程度、 流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险 限额。流动性风险限额包括但不限于现金流缺口限额、负债 集中度限额、融资限额等。在确定限额时主要参考以下因素： 资产负债结构、业务发展状况、资产质量、融资策略、管理 经验、市场流动性等。四是指标监控。我行在流动性日常管 理过程中采用指标管理，可以采用但不限于以下指标：存贷 比、超额准备金率、中长期贷款比重、核心负债比例、流动 性缺口率、流动性比例、优质流动性资产充足率、大额负债 依存度、净拆借资金比率。其中，流动性风险监控指标主要 包括优质流动性资产充足率和流动性比例。优质流动性资产