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会计学;目录;3;卖空(Short Selling);5;;主要符号1;主要符号2;思考题 1:是否有套利机会?;思考题 2:是否有套利机会?;现货-远期平价定理;证明1:反证法;已知现金收益或收益率的资产的远期价格;令已知现金收益的现值为I ,则远期价格是
F0 = (S0 – I )erT
令q是远期合约标的资产所产生的平均收益率(以连续复利表示),则远期价格是
F0 = S0 e(r–q )T ;远期合约的价值;远期价格与期货价格的关系;投资性期货1:股指期货;指数套利;投资性期货2:汇率期货或远期;证明:;消费性资产期货;持有成本(Cost of Carry):;当前远期(期货)价格与标的资产预期的未来现货价格的关系;期货价格是对未来现货价格的预期吗?;;;结论1;结论2;练习:;
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