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共28页，第1页 十二月上旬银行从业资格考试风险管理综合训练卷 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、在当前我国央行利率政策条件下，当商业银行发生流动性风险时，可以借助多种渠道弥补现金流量不足，但最不可能采用的方式是（）。[2012年10月真题] A、寻求央行紧急支援 B、使用法定准备金 C、提高利率以吸收存款 【参考答案】：C 【解析】：流动性应急计划包括:①危机处理方案；②弥补现金流量不足的工作程序，备用资金的来源包括未使用的信贷额度，以及寻求中央银行的紧急支援等。我国存款利率是法定的，商业银行不能自行提高。 2、风险识别方法中常用的情景分析法是指（）。 A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 C、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 【参考答案】：B 【解析】：情景分析法是指通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。A项属于专家调查列举法；B项属于失误树分析法；D项属于资产财务状况分析法。故选C。 3、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A、信用风险 共28页，第2页 B、操作风险 C、国家风险 【参考答案】：B 【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。C项正确。故本题选C。 4、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（）。 A、合理，可以用利润来偿还贷款 B、不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 C、不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 【参考答案】：B 【解析】：短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款，并且不能用于长期投资。所以该申请不合理。故选C。 5、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 A、久期分析 B、敏感分析 C、情景分析 【参考答案】：C 【解析】：这是情景分析的定义。 6、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 A、内部欺诈 B、外部欺诈 共28页，第3页 C、业务外包 【参考答案】：B 【出处】：2013年上半年《风险管理》真题 【解析】外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 7、银行风险监管指标的设计核心是（）。 A、行业监管 B、法律监管 C、风险监管 【参考答案】：C 【解析】：银行风险监管指标的设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。 8、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。 A、流动性比率/指标法 B、关键风险指标法 C、因果分析模型 【参考答案】：A 【出处】：2013年上半年《风险管理》真题 【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。 9、下列关于信用风险的说法错误的是（）。 A、只有违约才能导致信用风险 B、信息不对称可能引发信用风险 C、市场风险比信用风险数据更易获得 共28页，第4页 【参考答案】：A 【解析】：略。 10、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，下列有关限额管理的说法，不正确的是（）。 A、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 B、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑 C、从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力 【参考答案】：A 【解析】：A项，在限额管理中，给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。 11、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。 A、评价主体是商业银行 B、评价结果是信用等级和违约概率 C、评价内容是客户违约后特定债项损失大小 【参考答案】：C 【解析】：答案为D。客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 1