2021年秋季银行从业资格风险管理第五次整理与复习卷（含答案及解析）.docx

（第1页，共28页） 2021年秋季银行从业资格风险管理第五次整理与复习卷（含答案及解析） 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。 A、维护金融体系的安全和稳定 B、维护公众对银行业的信心 C、保护债权人利益 【参考答案】：B 【解析】：答案为C。《银行业监督管理法》明确了我国银行业监督管理的目标：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信0。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力 2、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?（） A、财政性存款 B、活期存款 C、应解汇款 【参考答案】：A 【解析】：根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。 3、以下不属于金融期货主要分类的是（）。 A、利率期货 B、指数期货 C、商品期货 【参考答案】：C （第2页，共28页） 【出处】：2013年上半年《风险管理》真题 【解析】期货包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类：（1）利率期货，是指以利率为标的的期货合约。?（2）货币期货，是指以汇率为标的的期货合约。（3）指数期货，是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约。 4、下列关于银行资产计价的说法．不正确的是（）。 A、交易账户中的项目通常只能按模型定价 B、存贷款业务归人银行账户 C、银行账户中的项目通常按历史成本计价 【参考答案】：A 【解析】：A。 5、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。 A、这两笔贷款的信用风险是不相关的 B、这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 C、由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总 【参考答案】：B 【解析】：如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。 6、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（）。 A、从基层业务到高级管理层的二级管理方式 B、从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 （第3页，共28页） C、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式 【参考答案】：C 【解析】：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式。 7、（） 是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素， A、市场信心 B、政府政策 C、贷款数量 【参考答案】：A 【解析】：市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。 8、银行战略风险管理的主要作用是（）。 A、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位 B、最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险 【参考答案】：B 【解析】：银行战略风险管理的作用主要是最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值。 9、系统缺陷造成的风险不包括（）。 A、数据/信息质量 （第4页，共28页） B、系统设计/开发 C、系统报告 【参考答案】：C 【解析】：答案为D。系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失。包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等方面。 10、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。 A、长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务 B、在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20% C、长期次级债务不能列入附属资本 【参考答案】：B 【解析】：新版教材已删除此知识点内容。 11、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合（）。 A、在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元 B、在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元 C、在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元 【参考答案】：C 【