计量经济学专题.ppt

第三篇 计量经济学专题;滞后变量模型 ;一、滞后变量模型;滞后效应;产生滞后效应的原因;滞后变量模型 ; （1）分布滞后模型（distributed-lag model） ;被称为长期（long-run）或总分布滞后乘数（total distributed-lag multiplier），表示X变动一个单位，由于滞后效应而形成的对Y平均值总影响的大小。 ; （2） 自回归模型（autoregressive model）;二、分布滞后模型的参数估计 ;分布滞后模型的修正估计方法 ; （1）经验加权法;Ｂ．矩型：即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。;例: 对一个分布滞后模型： ;则原模型的估计结果为： ;（2）阿尔蒙（Almon）多项式法 ;;;; 例 表5.2.1. 给出了中国电力基本建设投资X与发电量Y的相关资料，拟建立一多项式分布滞后模型来考察两者的关系。 ; 由于无法预知电力行业基本建设投资对发电量影响的时滞期，需取不同的滞后期试算。经过试算发现，在2阶阿尔蒙多项式变换下，滞后期数取到第6期，估计结果的经济意义比较合理。2阶阿尔蒙多项式估计结果如下：;　　最后得到分布滞后模型估计式为： ;为了比较，下面给出直接对滞后6期的模型进行OLS估计的结果：;（3）考伊克（Koyck）方法;滞后一期并乘以 ?，得 ：;经验考伊克