21VAR模型(1)——【计量经济学】.pdfVIP

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2022-07-29 发布于重庆
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第8章 VAR 模型与协整 1980 年 Sims 提出向量自回归模型（vector autoregressive model ）。这种模型采用多方程联立的形式，它不以经济理论为基础，在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。 8.1 向量自回归（VAR ）模型定义 VAR 模型是自回归模型的联立形式，所以称向量自回归模型。假设y 1t ，y 2t 之间存在关系，如果分别建立两个自回归模型