八月中旬银行从业资格考试风险管理检测卷（含答案）.docxVIP

共28页，第1页 八月中旬银行从业资格考试风险管理检测卷（含答案） 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、在操作风险报告流程中，（）是需要业务部门提供的内容。 A、业务目标分析 B、压力测试 C、风险指标 【参考答案】：C 【解析】：在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容包括内部损失数据、风险指标、风险评估和风险识别;需要风险管理部门提供的内容包括外部数据损失、同业比较、资本分析和业务目标分析。 2、假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。 A、历史模拟法 B、蒙特卡罗模拟法 C、标准法 【参考答案】：A 【解析】：历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。故选A。 3、（）是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。 A、互换交易 B、即期外汇买卖 C、期货交易 【参考答案】：B 共28页，第2页 【解析】：即期通常是指即期外汇买卖（SpotExchange），即交割日（或称起息日）为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。 4、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。 A、市场价格发生重大变化引起的定价差异 B、由于产品成本增加，出现定价困难 C、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 【参考答案】：C 【解析】：答案为D。交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 5、商业银行的风险暴露分类不包括（）。 A、普通企业类 B、公司类 C、零售类和合格循环零售类 【参考答案】：A 【解析】：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。 6、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。[2010年5月真题] A、由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标 B、总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配 C、分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源 【参考答案】：C 共28页，第3页 【解析】：从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成:①由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配；②总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配；③总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。 7、下列哪一项是客户风险中的基本面指标?（） A、净资产负债率 B、公司治理结构 C、流动比率 【参考答案】：B 【解析】：客户风险的基本面指标主要包括:①品质类指标；②实力类指标；③环境类指标。公司治理结构属于客户风险的基本面指标中的品质类指标，而净资产负债率、流动比率和现金比率属于财务指标中的偿债能力指标。 8、某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1所示，则其方差为（）。表1随机变量Y的概率分布c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2761051624101.jpgwidth=553height=57 A、2.16 B、3.16 C、4.76 【参考答案】：A 【解析】：该资产的预期收益率Y的期望为:E（Y）=1×60%+4×40%=2.2；其方差为:Var（Y）=0.6×（1-2.2）2+0.4×（4-2.2）2=2.16。 9、战略风险属于一种（）。 A、短期的显性风险 B、长期的显性风险 共28页，第4页 C、长期的潜在风险 【参考答案】：C 【解析】：答案为D。战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。 10、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。 A、敏感性分析 B、信号分析 C、压力测试 【参考答案】：C 【解析】：压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围，不包括正常经营状况)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。例如，商