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实验12 向量自回归模型 【实验目的】通过本实验，使学生掌握向量自回归模型(VAR) 的分析方法；能够较熟练利用 Eviews, 以及实际数据，针对现实问题进行向量自回归模型(VAR)分析。 【实验内容】根据中国 GDP、宏观消费与基本建设投资等实际数据，建立向量自回归模型， 并根据建立的模型进行分析。具体内容为： (1) VAR 模型估计。 (2) VAR 模型最正确滞后期的选择。 (3) VAR 模型的稳定性检验。 (4) VAR 模型残差检验。 (5) Granger 因果性检验。 (6) 脉冲响应分析。 (7) 协整性检验。 (8) 建立VEC( 向量误差修正)模型。 【实验步骤】 步骤一、数据处理 1. 原始数据为国内生产总值GDP、消费总量CONS、基本建设投资INVES 。 2. 为消除通货膨胀的影响，用价格指数进行调节，选择了定基价格指数〔 1997=1〕，并用三 个时间序列分别除以价格指数，调整之后的序列分别命名为GDPP，CONSP，INVESP 。 3 ．三个数据变动幅度较大，为了减少可能存在的异方差性和自相关性影响，对三个序列取对 数，取对数的数据序列分别命名为LNGP，LNCP 和LNIP