第二章确定性时间序列分析.pptxVIP

第2章 确定性时间序列分析;第2章 确定性时间序列分析;第1节 移动平均方法;例1：有一时间序列： 先画数据图：;时间序列 的一次移动平均 （边移动边平均） 的生成 设原序列为 ，选取一个正整数 定义为： 在上例中，设N=3，则t=3开始，生成Mt(1)见上图，可以看出趋势。N为移动平均的跨距。;注： 是一个新的时间序列，它比原序列少了N-1个数据。 特例：N=n时，生成Mt(1)=∑Yt /n N=1时，生成Mt(1)= Yt 作用：消除干扰，显示序列的趋势性变化，并用于预测趋势。; Mt(1)的特性与功能 在功能了解之前，see例1数据图。 特性与功能： Mt(1)能够保持Yt的整体变动趋势。 Mt(1)能将原序列不规则变动修匀，使变动趋势趋于平滑。 N越大，修匀作用越强，但整体趋势性就弱，即对Yt 的变动反映减弱。 N越小，修匀作用越弱，但整体趋势性就强。 ; 利用Mt(1)来预测 若原序列Yt无明显增长或减少的趋势 t时刻后1步预测公式： 注意：此式应用较少且简单。;一般情况下，Yt 呈明显增长或减少的趋势