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PAGE PAGE 1 科目二模拟考试试卷 您的姓名：所属单位：请选择1.关于货市市场工具，以表述正确是（）。A. 一般是低流动性高风险的证券B. 剩余期限超过397天C. 主要是个人投资者交易买卖D. 包括银行定期存款(一年以内)2.风险价值(VaR)采用概率论和数理统计的方法对风险进行测量，最大的优点是（），因此具备广泛适用性。A. 可测是投资组合的风险并通过一个数值表示B. 可用于测量不同市场的不同风险并通过一个数值表示C. 可准确测量投资组合的风险是否符合预期D. 可测量投资市场变化的风险并通过一个数值表示答案解析：VaR采用概率论和数理统计的方法对风险进行量化和测度，其最大的优点是可用于测量不同市场的不同风险并用一个数值表示出来，因此具有广泛的适用性。故本题为B选项。3.关于股票收益互换，以下表述错误的是（）。A. 投资者无法通过股票收益互换进行风险管理B. 股票收益互换的模式包括固定利率和股票收益互换C. 股票收益互换中，支付的金额与特定股票、指数等权益类标的表现挂钩D. 通常进行净额交收，不发生本金交换4.关于场内证券交易场所，以下表述错误的是（）。A. 证券交易所的设立和解散由国务院决定B. 证券交易所可以决定证券交易的价格C. 我国的证券交易所目前都采用会员制D. 上交所和深交所都设有会员大会、理事会和专门委员会5.关于银行间债券市场的债券结算，以下表述正确的是（）。A. 实时处理交收结算的本金风险较大B. 实时处理交收只能以净额结算方式进行C. 批量处理交收相对来讲效率较高，对市场参与者流动性要求较高D. 批量处理交收可以以全额结算或净额结算方式进行交收6.关于做市商和经纪人，以下表述错误的是（）。A. 经纪人在交易中执行投资者的指令，并不参与到交易中B. 在报价驱动市场中，经纪人是市场流动性的主要提供者和维持者C. 经纪人的利润主要来自给投资者提供经纪业务的佣金D. 做市商和经纪人的利润来源不同7.价格-收益率曲线的曲率就是债券的（）。A. 修正久期B. 凸性C. 久期D. 收益率8.对于金融市场，以下事件中属于系统性风险的是（）。A. 由于公司核算账户资金差错，造成货币资金多计29,944,309,821.45元B. 由于受到几十年一遇异常冷水团影响，公司撒播的虾夷扇贝绝收C. 由于资金紧张，饲料供应不及时，公司生猪养殖死亡率高于预期D. 物价水平普遍上涨，出现通货膨胀9.关于息票债券和贴现债券，以下表述正确的是（）。A. 息票债券和贴现债券是按照计息方式分类的两种常见债券类型B. 贴现债券是指在发行时不规定利率、券面不附息票，折价发行的债券C. 息票债券一般来说属于短期债券D. 与息票债券和贴现债券同属种分类方法下债券类型的还有金融债券10.下列属于银行间债券市场交易的品种有（）。Ⅰ.中小企业集合票据Ⅱ.同业存单Ⅲ.债券基金Ⅳ.国际机构债券A. Ⅰ、Ⅲ、ⅣB. Ⅱ、Ⅲ、ⅣC. Ⅰ、Ⅱ、ⅢD. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ11.关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，以下表述正确的是（）。A. 可行投资集是抛物线下方区域B. 有效前沿为扇形区域的上边沿C. 可行投资集是抛物线上方区域D. 有效前沿为扇形区域的下边沿12.如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c证券之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（）。。A. 一致B. b与c证券之间的相关性更强C. a与b证券之间的相关性更强D. 无法确定13.衡量货币市场基金的风险指标主要有（）。A. 投资组合平均剩余期限和行业投资集中度B. 投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况C. 投资组合的系数、平均剩余存续期、融资回购比例D. 久期、β系数和投资对象的信用评级14.关于基金利润来源，以下表述正确的是（）。A. 买卖可转换债券获得的价差收益属于投资收益B. 股票分配股息获得的收入属于利息收入C. 买卖债券获得的价差收益属于利息收入D. 买入返售金融资产收入属于投资收益15.关于交易所上市交易的投资品种估值，以下表述正确的是（）。A. 首次公开发行股票时公司股东公开发售的股份，可以参考《证券投资基金流通受限股票估值指引（试行）》进行估值B. 交易所上市交易的可转债按当日收盘价作为估值净价C. 交易所上市的股指期货合约以估值当日市价进行估值D. 对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的，应当采用交易所收盘价16.关于市场有效性，以下表述正确的有（）。Ⅰ市场有效性理论不仅适用于股票