《随机过程》第二章题目与答案.docxVIP

1 随机过程第二章 第二章 一、填空题 1、随机过程若按状态空间与参数集分类可分为__、__、__、__四类. 2、__是随机过程{X(t) ，t∈T}在时刻 t 的平均值，__是随机过程在时刻 t 对 均值 mx (t)的偏离程度，而__和__则反映随机过程{X(t) ，t∈T}在时刻 s 和 t 时的线性相关度. 3、若随机变量 x 服从(0 1)分布，即 pk =p{x=k}= ,k=0,1 则其特征函 数 g(t)=__. 4、若随机变量 X 服从参数为 的指数分布，则其特征函数 g(t)=__. 5、若随机变量 X 服从退化分布，即 p(X=c)=1，其中 c 为常数，则其特征函数 g(t)=__. 二、计算题 1、已知 Γ 分布， X~Γ(α ，β)， 若 其中 α ，β0，试求 Γ 分布的特征函数. 2、设随机变量 X 服从泊松分布, 即 pk =p(X=k)= ,k=0,1, …,n,求其特征函数. 3、设随机过程 X(t)=Y+Zt ，t0,其中 Y ，Z 是相互独立的 N (0 ，1)随机变量， 求{X(t) ，t0}的一，二维概率密度族. 2 随机过程第二章 4、设随机过程： X (t) = Y cos(9t) + Z sin(9t),t 0 其中 Y 、Z 是相互独立的 ， 随机变量，