财务成本管理第九章期权估价.pptVIP

第一章 总论 2.1.2 期权估价原理——套期保值原理 看多与看空的现金流量相等 第三十页，共六十页。 第一章 总论 2.1.2 期权估价原理——套期保值原理（小结） 第三十一页，共六十页。 第一章 总论 2.1.2 期权估价原理——套期保值原理（计算题解析） 第三十二页，共六十页。 第一章 总论 2.1.3 期权估价原理——风险中性原理 第三十三页，共六十页。 第一章 总论 第三十四页，共六十页。 第一章 总论 套利活动会促使期权只能定价为6.62元，因为： 第三十五页，共六十页。 第一章 总论 2.2.1 二叉树期权定价模型——单期二叉树定价模型 第三十六页，共六十页。 第一章 总论 2.2.2 二叉树期权定价模型——两期二叉树定价模型 教材P236例9－10 第三十七页，共六十页。 第一章 总论 2.2.2 二叉树期权定价模型——两期二叉树定价模型（解题） 第三十八页，共六十页。 第一章 总论 第三十九页，共六十页。 第一章 总论 2.2.2 二叉树期权定价模型——两期二叉树定价模型（解题） 第四十页，共六十页。 第一章 总论 2.2.3 二叉树期权定价模型——多期二叉树定价模型 第四十一页，共六十页。 第一章 总论 第四十二页，共六十页。 第一章 总论 2.2.3 二叉树期权定价模