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2022《金融风险管理》期末复习题库及答案 试题1 一．名词解释 1、金融风险：金融风险是指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。 2、系统风险：又称为不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。 3、庞氏型经济主体： 不能靠经营所得收入来偿还债务本金甚至不能偿还债务利息，只能或者变卖资产或者不断增加未到期的债务来偿还到期债务。庞氏型经济主体不具备吸收冲击的能力。 4、金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。 5、全面风险管理：指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 6、资本资产定价模型 是提供资产定价的描述性模型。它的主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度（贝塔值）相联系，说明资产的价格是如何依风险而确定的。 7、持续期：是一种针对债券等利率性金融产品的有效手段，能够比较准确、有效地衡量利率水平变化对债券和存贷款价格的影响，从本质上来说是个时间概念。 8、在险价值：是指在给定的置信度下，资产组合在未来持有期内所遭受的最大可能损失。 9、德尔菲法：是在专家个人判断与专家会议的基础上发展起来的一种专家调查方法。它主要是采取匿名函询的方法，通过一系列调查征询表对专家进行调查，通过一定的反馈机制，取得尽可能一致的意见，给出最后的金融风险水平。 二．多项选择 1.金融风险外部管理的组织形式（A.E） A行业自律B 股东大会C 董事会D 监事会E 政府监管 2.系统性风险（A.B） A 利率B 政策C 管理D 信用E 流动性 3.商业银行风险管理的模式是（C.D.E） A 资产风险管理模式B 负债风险管理模式 C 全面风险管理模式D 内部风险管理模式 E 外部风险管理模式 4.市场风险包括（ABDE） A 利率B 汇率C 操作D 商品价格E 外汇 5.下列不属风险转移方式(A.B) A 承担B 保险C 转让D 客户分散E 套期保值 三．简答 1.银行业控制操作风险的程序有哪些？ 首先，确定明确的信用风险管理制度，控制部门，并且有效执行；其次，建立有效的信息基础，规范信息系统的维护； 最后，内部控制与公司治理管理的结合，内部控制是公司长远发展的基础。 2.证券营销业务与证券承销业务风险管理 要加强市场营销和市场调研，以人为本，调研过程中弄清同类证券的市盈率、证券发行人的相关条件的真实性、准确性调查，根据自身实力和发行的需要，选择适当的承销或者代销方式，降低风险。 3.保险公司的外部环境风险有哪些？ 外部环境风险主要有：自然环境风险、宏观经济变动风险、市场竞争风险、政策性风险、监管风险、法律风险。 四．判断题 1.国际游资的流入导致本国外汇增加，有利于本国汇率风险的控制 解析：这种说法不全面，由于国际游资的流入具有短期性的特点，虽然可以赚取中间差价，但是短期资金的出入会带来风险控制的难度。 2.套期保值策略总是可以完全规避风险 解析：这种说法不准确，套期保值在一定程度上可以将价格风险进行转移，减少损失，但是不能完全规避风险。同时，中间还要支付一定的费用，也需要承担一定风险。 3.《新巴塞尔协议》中没有对商业银行风险汇总和报告作规定，故风险报告符合监管部门要求即可 解析：这种说法是片面的，一方面，商业银行的风险汇总报告流程要满足监管当局要求和内部控制的需要，另一方方面，也要满足社会客户的需求。 4.商业银行对个人评级的信用模型是为客户量身定做的，能更加全面准确反映客户的需求特性 解析：这种说法是正确的，信用模型是为特定申请者，根据不同条件量身定做的，体现出了其特殊性。 五．辨析 1.国家风险即是主权风险？ 这种说法是片面的。 “国家风险”指的是经济主体在于非本国居民进行国际经济贸易往来，由于别国经济、文化等变动造成的经济损失； “主权风险”是由于国家主权行为所引起的风险。 国家风险包括主权风险和非主权风险，即国家风险不全由国家主权风险行为引起。 2.金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定的联系与区别 金融风险：与损失联系在一起，是金融活动的内在属性，金融风险的存在是金融市场的一个重要特征，且每个金融活动的参与者都是金融风险的承担者； 金融危机：是金融状况的恶化，这种金融恶化具有突发性，是极具、短暂或超周期的； 金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常秩序、抵御外部冲击的能力