银行贵金属交易业务操作规程模版.pdfVIP

银行贵金属交易业务操作规程 第一章 总则 第一条 为加强本行贵金属交易业务管理，规范业务程序 和业务行为，根据《上海黄金交易所现货交易规则》、《上海黄 金交易所银行间黄金询价市场业务交易规则》及《银行贵金属 交易业务管理办法》，制定本规程。 第二条 本规程规定了银行开展贵金属交易业务的操作流 程和控制要点，旨在规范交易操作流程、确定各流程环节中的 风险控制点、明确在流程过程中各部门的内部控制和风险管理 的职责与权限，从而控制自营交易的操作风险，保证资金安 全。 第三条 本规程适用于本行贵金属交易所涉及各部门的职 责，包括但不限于：交易发起、资金清算、风险控制和稽核监 督等。 第二章 基本定义 第四条 本规程中所指的资金限额指标，是指交易所使用 资金（折算成人民币）的最大额度。 本规程中所指的累计损失上限，是指特定时间周期内，自 营交易累计亏损（包括未实现的浮动亏损）的最大额度。 本规程中所指的净敞口限额指标，是指自营交易持有的头 寸区分贵金属类别按多头和空头统计相减后取绝对值，并按市 场价估值（折算成人民币）的最大额度。 第三章 上海黄金交易交易所操作流程 第五条 在上海黄金交易所执行的交易包括资金准备与 划 拨、发起成交、交易审批、资金清算和保证金管理五个步骤。 第六条 资金准备由贵金属交易台根据实际情况发起，向 货币市场部询价，包括资金总额和使用期限。货币市场部回复 资金成本，交易台确认无误后申请拆借资金。 资金划拨由贵金属交易台发出资金划拨指令，由总行营运 管理部将资金划转至交易所的指定交易账户。 第七条 交易员向上海黄金交易所发出资金划回指令，待 资金到账后由总行营运管理部依据划回指令和实际收款金额， 确认无误后并完成账务处理。 第八条 贵金属交易员在授权范围内，通过上海黄金交易 所交易系统进行交易。交易员在发起交易前，应核实资金账户 有足额的资金，严禁资金不足的情况下随意扩大持仓。 第九条 已完成的交易由交易员维护录入内部业务管理系 统。其它书面订立合约的交易，交易员必须保证交易确认书上 有双方交易有权人的签字确认。 已录入的逐笔交易明细，提交上一级交易主管进行复 核。 复核无误后交有权人审核。最后，交易员将交易情况填入当天 的交易日志内。 第十条 对于上海黄金交易所的交易，由内部业务管理系 统根据交易信息按照会计核算办法自动计入会计科目，总行营 运管 理部定期根据上海黄金交易所交易保证金账户余额核对会计账 务。 第十一条 本行黄金自营交易过程中涉及到的仓储费和手 续费，由交易员按上海黄金交易所的相关规定通过交易系统打 印后，交付营运管理部完成账务。 第四章 境内银行间黄金询价市场操作流程 第十二条 境内银行间黄金询价市场的操作流程包括交易 对手签约和授信、发起成交、交易审批和资金清算四个步骤。 第十三条 贵金属交易员在银行间黄金询价市场交易合约 订立前，应核实是否已经与对手签署必要的衍生产品主协议和 补充协议，交易对手、交易关联方的信用额度占用情况以及限 额占用情况。严禁和没有签署衍生产品主协议的对手进行交 易，严禁超授信额度、超授权或超限额交易。 第十四条 黄金询价交易由交易员根据市场情况选择时机 开仓交易，交易前应明确要素，包括：交易品种、交易对手、 买卖方向、交易价格和持有期限等。 交易员通过电子邮件、录音电话系统或者受监控的即时通 讯软件进行询价和交易。交易员必须和交易对手明确交易合约 的所有条款。 第十五条 交易员通过中国外汇交易中心的CFETS交易系 统订立交易。交易订立后，交易员通过CFETS交易系统打印交 易确认书。 第十六条 交易员在成交当日必须将成交结果逐笔录入内 部业务管理系统，并在系统内提交上一级交易主管进行审核。 交易员在交易主管审核完毕后，将交易情况填入当天的交易日 志内。 第十七条 交易主管在内部业务管理系统中对成交信息