江苏自考概率论与数理统计随机变量的数字特征.pptxVIP

会计学;一、数学期望; 定义 1. 若X~P{X=xk}=pk, k=1,2,…n, 则称;例：;常见离散型r.v.的期望;3.泊松分布;定义 3 若X~f(x), -?x?, ;例：;1. 均匀分布U(a, b);2.指数分布;3. 正态分布N(?, ?2);例：;3、二维离散型随机变量的数学期望;4、二维连续型随机变量的数学期望;1. E(c)=c,c为常数; 2。E(cX)=cE(X), c为常数;;EX1：设随机变量X的分布律为; 定理1 若 X~P{X=xk}=pk, k=1,2,…, 则Y=g(X)的期望E(g(X))为;例：; 定理2 若X~f(x), -?x?, 则Y=g(X)的期望;例：;方差一. 定义与性质;1.定义 若E(X),E(X2)存在，则称 E[X-E(X)]2 为r.v. X的方差，记为D(X). ; 2.推论 D(X)=E(X2)-[E(X)]2. ;例:;3. 方差的性质 (1) D(C)=0，D（X+C）=D(X);1. 二项分布B(n, p)：;3. 泊松分布p(?)：;例:;第28页/共37页;第29页/共37页;协方差与相关系数一.协方差定义与性质;2.协方差性质 (1) COV(X, Y)=COV(Y, X); (2) COV(X,X)=D(X);COV(X,c)=0 (3) COV(aX, bY)=abCOV(X, Y), 其中a, b为 常数； (4) COV(X+Y，Z)=COV(X, Z)+COV(Y, Z); (5) D(X Y)=D(X)+D(Y) 2COV(X, Y).;例：;第33页/共37页;二.相关系数;例：;三. 矩