金融风险管理计算题.docxVIP

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2022-11-02 发布于江苏
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金融风险管理计算题.docx

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1、计算银行利率敏感性资金缺口及对银行收益的影响。 “缺口实际就是利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额. 用公式表示： Gap = IRSA－IRSL 当 Gap＞0 为正缺口；当Gap＜0 为负缺口；当 Gap＝0 为零缺口例如：某银行在某考察期内有重新定价的CDs500 万元，30 天商业票据贴现 200 万元，均以 90 天国库券利率为基准, 前者与国库券利率相对变动比率为 105%，后者为 30%。如不考虑标准化问题，则资金缺口为： GAP=200–500=–300(万元）如考虑标准化问题，则资金缺口为： GAP=200×30％–500×105% =–465（万元）显然,后者