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数学建模试题答案及讲解解析第1页/共32页第十讲个人住房抵押贷款模型 一．实际问题 随着经济的发展， 金融正越来越多地进入普通人的生活：贷款、保险、养老金和信用卡等；个人住房抵押贷款是其中重要的一项。1998年12月，中国人民银行公布了新的存、贷款利率水平，其中贷款利率(当贷款期处于表中所列相邻年限之间时，利率为对应相邻两数中较大者)如表1所列，其后，西安商业银行对个人住房商业性贷款利率作出相应调整，以下的表2和表3分别列出了报章公布个人住房商业抵押贷款年利率和银行提供的个人住房商业抵押贷款(万元)还款额的部分数据(仅列出了五年)。第2页/共32页表1：中国人民银行公布新的贷款利率贷款期限半年一年三年五年五年以上利率(%)6.126.396.667.207.56表2：西安商业银行公布新的贷款利率 贷款期限一年两年三年四年五年利率(%)6.126.2556.396.5256.66表3：个人住房商业抵押贷款还款额的部分数据(五年)贷款期限年12345月1224364860月还款额一次还本付息444.3560305.9896237.2649196.4118本息总额10612.0010664.5411015.6311388.7211784.71第3页/共32页 二、模型假设 1.在较长的时期内中央银行存贷款利率保持不变。 2.在较长时期内职工收入相对稳定，具有足够的偿还能力。 3.仅考虑因贷款而应支付的利息，不考虑其它所需费用（如贷款的手续费、公正费等）。第4页/共32页 三、模型的分析及建立 以商业性贷款10000元为例来考察，一年期贷款的年利率为6.12％，到期一次还本付息总计10612元， 这很容易理解. 然而二年期贷款的年利率为6.255％， 月还款数444.356元为本息总额10664.54元的二十四分之一，这后两个数字究竟怎样产生的呢？是根据本息总额算出月还款数还是恰好相反（从6.255％似乎不那么明显能得到10664.54）？让我们稍微仔细一些来进行分析.由于贷款是逐月等额归还的，就有必要考察每个月欠款余额的情况.第5页/共32页 设贷款后第k个月时欠款余数为Ak元,月还款为m元，则由Ak变化到Ak+1，除了还款数外，还有什么因素参与？无疑就是利息. 但时间仅过了一个月，当然应该用月利率，设其为r, 从而得到 Ak+1-Ak=rAk-m或者 Ak+1=（1+r）Ak - m (1)连同开始的贷款数 A0=10000 (2) 这就是问题的数学模型. 所以 即月利率近似为年利率R平均,故取年利率为R=0.06255，其月利率为 （3）第6页/共32页 我们知道月利率r 与年利率R关系 （1+r )12=R+1根据微分近似计算公式可得第7页/共32页 若m是已知的，则由式(1)可以依次求出Ak中的每一项，我们称(1)为差分方程.四．问题的解法与讨论Ⅰ. 月还款额 二年期的贷款在第24个月时还清,即 A24=0 (4)为求m的值, 令 Bk=Ak-Ak-1 , k=1,2, … (5)由式(5)和(6), 可知第8页/共32页从而得到差分方程(1)的解（7）第9页/共32页将A24 、A0 、r 的值和k=24代入，可解得m=444.3560(元),这与表3中的数额完全一致,这样我们就了解了还款额的确定方法.表3：个人住房商业抵押贷款还款额的部分数据(五年)贷款期限年12345月1224364860月还款额一次还本付息444.3560305.9896237.2649196.4118本息总额10612.0010664.5411015.6311388.7211784.71 我们知道还款数额表的制定依赖于年利率的变化，而后者又是怎样制定的呢？尽管我们无法获知银行方面的各种考虑，但还是可以通过比较分析得出一些有用的结论.第10页/共32页表1：中国人民银行公布新的贷款利率贷款期限半年一年三年五年五年以上利率(%)6.126.396.667.207.56表2：西安商业银行公布新的贷款利率 贷款期限一年两年三年四年五年利率(%)6.126.2556.396.5256.66第11页/共32页 首先注意表2商业性贷款利率中有两个数据与中央银行公布的表1中数据相同，不过相应的贷款年限则放宽了一档：6.12％是一年期而在表1中是上一档半年期,6.66％是五年期而在表1中是上一档三年期. 其次再考察表2商业性贷款二、三、四年的利率，我们把这三个数字是如何得到的问题留给读者,答案将是简单的. 依据这两个结论，请读者自己制定出住房商业性贷款直至二十年的利率表和还款额表. 第12页/共32页 Ⅱ. 还款周期 我们知到个人住房贷款是采取逐月归还的方法,虽然