模型选择标准与检验新.pptxVIP

会计学;6/3/2021;基本假定违背：不满足基本假定的情况。 ;第七章 模型选择：标准与检验;7.1“好的”模型具有的性质 ;7.2设定误差的类型:四个 ;对所研究问题的相关理论了解不深; 采用遗漏相关变量的模型进行估计而带来的误差称为遗漏相关变量误差;遗漏解释变量将产生如下后果： ;6/3/2021;6/3/2021;包含无关变量偏误：采用包含无关解释变量的模型进行估计带来的偏误。;用OLS法估计模型Y=?0+?1X1+?2X2+? 由于所有的经典假设都满足，因此 ：;6/3/2021;6/3/2021; 当选取了错误函数形式并对其进行估计时，带来的偏误称错误函数形式偏误 容易判断，这种偏误所估计的模型参数估计量是有偏估计。 ;6/3/2021;7.6度量误差;模型设定偏误的后果 ;; 7.7.2对遗漏相关变量或函数形式设定偏误的检验; 残差序列变化图;（c） 模型函数形式设定偏误时残差序列呈现正负交替变化 ;7.7.3在线性模型和对数模型之间选择：MWD检验;例P176：; 7.7.4一般性设定偏误检验;（1）估计。先估计原始模型得到拟合值。 ;RESET 检验评价; 例：对商品进口进行研究,估计了中国商品进口M与GDP的关系，然而，由于仅用GDP来解释商品进口的变化，明显地遗漏了诸如商品进口价格、汇率等其他影响因素。在此，采用RESET检验考察建模时是否遗漏了重要的相关变量。;;本章练习题： 7.1~~7.10 7.11~~7.15 7.18