最小二乘法+相关分析法.pptVIP

第一页，共二十六页，2022年，8月28日 最小二乘法 1.问题描述 考虑如下线性系统： 其中，u(k)为系统激励信号，y(k)为系统输出，e(k)为模型噪声。 第二页，共二十六页，2022年，8月28日 系统模型 第三页，共二十六页，2022年，8月28日 其中G(z-1)是系统函数模型，N(z-1)为有色噪声系统模型，e(k)为白噪声v(k)经过系统函数为N(z-1)的系统后的输出。通常 第四页，共二十六页，2022年，8月28日 则系统可表示为 设样本和参数集为 h(k)为可观测的量， 差分方程可写为最小二乘形式 第五页，共二十六页，2022年，8月28日 如何系统噪声e(k)存在的情况下从该方程中正确的解出，即是系统辨识的任务。 为了求出，我们面临三大问题：一是输入信号的选择，二是判决准则的选取，三是辨识算法的选择 。 选择输入 为了准确辨识系统参数，我们对输入信号有两大要求，一是信号要能持续的激励系统所有状态，二是信号频带能覆盖系统的频带宽度。除此之外还要求信号有可重复性，不能是不可重复的随机噪声，因此我们通常选择M序列或逆M序列作为输入。 第六页，共二十六页，2022年，8月28日 准则函数 本次探讨最小二乘类辨识