2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案).docxVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案) 单选题（共100题） 1、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。 A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险 【答案】 D 2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险 【答案】 C 3、（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率 【答案】 A 4、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。 A.8% B.12% C.18% D.15% 【答案】 D 5、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（ ）天内变现的流动资产。 A.3 B.5 C.7 D.14 【答案】 C 6、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。 A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降 【答案】 D 7、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。 A.正相关 B.无关 C.负相关 D.以上都不对? 【答案】 C 8、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（　　）。 A.67.5亿 B.90亿 C.30亿 D.40亿 【答案】 A 9、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。 A.能够准确估值 B.能够进行积极的管理 C.能够完全对冲以规避风险 D.在交易方面不能随时平盘 【答案】 D 10、下列不属于操作风险评估要素的是()。 A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件 【答案】 D 11、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。 A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 【答案】 B 12、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。 A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险 【答案】 C 13、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。 A.2.5％ B.5％ C.10％ D.15％ 【答案】 B 14、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。 A.4.2 B.9 C.1.8 D.6 【答案】 A 15、下列关于信用风险的作用说法正确的是（　　）。 A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉 B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证 C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线 D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值 【答案】 D 16、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。 A.买入10亿元人民币